Python – 在 yfinance 包中获取不正确的时间间隔
发布于2022-08-09 03:19 阅读(976) 评论(0) 点赞(21) 收藏(1)
我正在使用 Python 中的 yfinance 包来查找最新股票价格与提前一小时价格之间的差异。但是当我将间隔设置为 1h 时，底部间隔设置为 30m，那么所有间隔都是从该点开始的 1h。有谁知道如何解决这种行为？
>>> yf.download(tickers = 'AAPL', period = '2h', interval = '1h')
[*********************100%***********************] 1 of 1 completed
Open High ... Adj Close Volume
2022-07-27 13:30:00-04:00 154.401993 155.000000 ... 154.455002 3762267
2022-07-27 14:30:00-04:00 154.455002 157.289902 ... 157.289902 13695565
2022-07-27 15:30:00-04:00 157.289993 157.330002 ... 156.699997 12040745
2022-07-27 16:00:00-04:00 156.789993 156.789993 ... 156.789993 0
如您所见，最下面一行是 16:00:00，这是股市的收盘时间。但奇怪的是，向上的行是 15:30:00，应该是 15:00:00，因为我已将时间间隔设置为 1 小时。此外，您会注意到它应该只有 2 行数据时提取了 4 行数据，因为我将总周期设置为 2h。这是我正在寻找的结果：
>>> yf.download(tickers = 'AAPL', period = '2h', interval = '1h')
[*********************100%***********************] 1 of 1 completed
Open High ... Adj Close Volume
2022-07-27 15:00:00-04:00 155.919998 157.289902 ... 157.289902 6613863
2022-07-27 16:00:00-04:00 156.789993 156.789993 ... 156.789993 0
我尝试将间隔时间设置为 60m 而不是 1h，我得到了相同的结果。当我将间隔时间设置为 90m 时也会出现同样的问题：底部间隔设置为 30m。
谁能向我解释这种行为？谢谢。
解决方案
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作者：黑洞官方问答小能手
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来源：python黑洞网
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---无人问津也好，技不如人也罢，你都要试着安静下来，去做自己该做的事，而不是让内心的烦躁、焦虑，坏掉你本来就不多的热情和定力