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Python – 在 yfinance 包中获取不正确的时间间隔

发布于2022-08-09 03:19     阅读(880)     评论(0)     点赞(21)     收藏(1)


我正在使用 Python 中的 yfinance 包来查找最新股票价格与提前一小时价格之间的差异。但是当我将间隔设置为 1h 时,底部间隔设置为 30m,那么所有间隔都是从该点开始的 1h。有谁知道如何解决这种行为?

>>> yf.download(tickers = 'AAPL', period = '2h', interval = '1h')
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
                                 Open        High  ...   Adj Close    Volume
2022-07-27 13:30:00-04:00  154.401993  155.000000  ...  154.455002   3762267
2022-07-27 14:30:00-04:00  154.455002  157.289902  ...  157.289902  13695565
2022-07-27 15:30:00-04:00  157.289993  157.330002  ...  156.699997  12040745
2022-07-27 16:00:00-04:00  156.789993  156.789993  ...  156.789993         0

如您所见,最下面一行是 16:00:00,这是股市的收盘时间。但奇怪的是,向上的行是 15:30:00,应该是 15:00:00,因为我已将时间间隔设置为 1 小时。此外,您会注意到它应该只有 2 行数据时提取了 4 行数据,因为我将总周期设置为 2h。这是我正在寻找的结果:

>>> yf.download(tickers = 'AAPL', period = '2h', interval = '1h')
[*********************100%***********************]  1 of 1 completed
                                 Open        High  ...   Adj Close    Volume
2022-07-27 15:00:00-04:00  155.919998  157.289902  ...  157.289902   6613863
2022-07-27 16:00:00-04:00  156.789993  156.789993  ...  156.789993         0

我尝试将间隔时间设置为 60m 而不是 1h,我得到了相同的结果。当我将间隔时间设置为 90m 时也会出现同样的问题:底部间隔设置为 30m。

谁能向我解释这种行为?谢谢。


解决方案


暂无回答



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作者:黑洞官方问答小能手

链接:https://www.pythonheidong.com/blog/article/1652060/69a607f98e1e40fae2ca/

来源:python黑洞网

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