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Python-从每日数据计算每周和每月回报[重复]

发布于2021-01-17 17:22     阅读(997)     评论(0)     点赞(29)     收藏(3)


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我有一个数据集,看起来像:

sp_data.head()
Out[21]: 
         Date       Open       High        Low      Close  Adj Close  Volume
0  1927-12-30  17.660000  17.660000  17.660000  17.660000  17.660000       0
1  1928-01-03  17.760000  17.760000  17.760000  17.760000  17.760000       0
2  1928-01-04  17.719999  17.719999  17.719999  17.719999  17.719999       0
3  1928-01-05  17.549999  17.549999  17.549999  17.549999  17.549999       0
4  1928-01-06  17.660000  17.660000  17.660000  17.660000  17.660000       0

其中包含每日数据,我希望每周,每月,每3、6个月等获得回报。我尝试了以下操作:

sp_data_daily_returns = sp_data['Close'].pct_change()
sp_data_monthly_returns = sp_data['Close'].resample('M').ffill().pct_change()

但我收到此错误:

TypeError: Only valid with DatetimeIndex, TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'RangeIndex'

我该如何解决?


解决方案


基本上,我们会在必须检查其数据类型的日期应用所有转换。因此,您遇到的错误基于数据类型错误,您可以使用进行更改pd.to_datetime()

您也可以看一下:

熊猫重新采样错误:仅对DatetimeIndex或PeriodIndex有效

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所属网站分类: 技术文章 > 问答

作者:黑洞官方问答小能手

链接: https://www.pythonheidong.com/blog/article/777384/28a66357da0fecd7cadf/

来源: python黑洞网

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