Python-从每日数据计算每周和每月回报[重复]
发布于2021-01-17 17:22 阅读(997) 评论(0) 点赞(29) 收藏(3)
我有一个数据集，看起来像：
sp_data.head()
Out[21]:
Date Open High Low Close Adj Close Volume
0 1927-12-30 17.660000 17.660000 17.660000 17.660000 17.660000 0
1 1928-01-03 17.760000 17.760000 17.760000 17.760000 17.760000 0
2 1928-01-04 17.719999 17.719999 17.719999 17.719999 17.719999 0
3 1928-01-05 17.549999 17.549999 17.549999 17.549999 17.549999 0
4 1928-01-06 17.660000 17.660000 17.660000 17.660000 17.660000 0
其中包含每日数据，我希望每周，每月，每3、6个月等获得回报。我尝试了以下操作：
sp_data_daily_returns = sp_data['Close'].pct_change()
sp_data_monthly_returns = sp_data['Close'].resample('M').ffill().pct_change()
但我收到此错误：
TypeError: Only valid with DatetimeIndex, TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'RangeIndex'
我该如何解决？
解决方案
基本上，我们会在必须检查其数据类型的日期应用所有转换。因此，您遇到的错误基于数据类型错误，您可以使用进行更改pd.to_datetime()。
您也可以看一下：
熊猫重新采样错误：仅对DatetimeIndex或PeriodIndex有效
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作者：黑洞官方问答小能手
链接： https://www.pythonheidong.com/blog/article/777384/28a66357da0fecd7cadf/
来源： python黑洞网
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