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2020-07(4)

2020-08(27)

40、【backtrader股票策略】做A股时,波动率越低的股票越能带来更高的收益吗?

发布于2021-01-29 10:29     阅读(1068)     评论(0)     点赞(16)     收藏(5)



在这里插入图片描述

看到《151 trading strategies》中的这个策略,想到了我以前做过的一个低波动率策略的研究

和原先的策略一样,本文也主要分为四个部分:策略逻辑描述、策略代码、策略绩效、策略简单分析

策略逻辑说明

这个策略和前几个策略也非常相似,只是挑选股票的因子换成了波动率,计算过去半年的波动率,做多波动率比较低的一组股票,做空波动率比较高的一组股票。

  1. 和前几个策略的资金、资金分配、交易手续费都是一样的。
  2. 我们使用全市场的A股日数据进行测试,做多头,也做空头。多头和空头都占用资金。
  3. 假设初始资金有1个亿,手续费为万分之二。

策略代码

import backtrader as bt
import datetime
import pandas 

原文链接:https://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/113278130






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作者:小鬼来了

链接:https://www.pythonheidong.com/blog/article/803312/185c03ae83aaa69e6c73/

来源:python黑洞网

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