我正在尝试对Markowitz投资组合进行回测。到目前为止，我已经尝试了zipline，backtrader和QSTrader（尽管QSTrader可以工作，但是没有文档，所以非常困难）。我并没有像我想要的那样进行回溯测试。

我的数据结构是一个包含200种不同股票调整后的收盘价的csv。我想每季度或每年对投资组合进行重新平衡。我已经有了用于实际投资组合优化的代码及其返回的权重。我只需要一个实际的框架来将这些权重插入，然后每季度重新进行一次计算。到目前为止，我已经进行了大约5个小时，而我只是无法进行任何回溯测试。Zipline在如何处理数据方面非常令人困惑，甚至在导入具有我所描述的结构的本地csv时更是如此。Backtrader也遇到了同样的问题。QSTrader似乎对我不起作用，并且在加载数据后抛出以下错误：

Traceback (most recent call last):
  File "d:\Finansiering. Modern Portfolio Theory Projekt\Finansiering_Backtrader.py", line 53, in <module>
    strategy_backtest.run()
  File "D:\Anaconda\envs\zipline\lib\site-packages\qstrader\trading\backtest.py", line 398, in run
    self.qts(dt, stats=stats)
  File "D:\Anaconda\envs\zipline\lib\site-packages\qstrader\system\qts.py", line 172, in __call__
    rebalance_orders = self.portfolio_construction_model(dt, stats=stats)
  File "D:\Anaconda\envs\zipline\lib\site-packages\qstrader\portcon\pcm.py", line 289, in __call__
    target_portfolio = self._generate_target_portfolio(dt, full_weights)
  File "D:\Anaconda\envs\zipline\lib\site-packages\qstrader\portcon\pcm.py", line 139, in _generate_target_portfolio
    return self.order_sizer(dt, weights)
  File "D:\Anaconda\envs\zipline\lib\site-packages\qstrader\portcon\order_sizer\dollar_weighted.py", line 168, in __call__
    'modifying the backtest start date and re-running.' % (asset, dt)
ValueError: Asset price for "A" at timestamp "2006-01-31 21:00:00+00:00" is Not-a-Number (NaN). This can occur if the chosen backtest start date is earlier than the first available price for a particular asset. Try modifying the backtest start date and re-running.

回测的开始日期是正确的，基本上是在该月需要重新平衡时才开始。我也无法解决此问题。

我希望有人对此有一个即插即用的解决方案。

解决方案

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